돈이 되는 매매법을 찾는 가장 빠른 방법

더 높은 수익률을 만들기 위해서는 ‘수익이 나는 매매법’을 찾고 만들어내야 합니다. 과거에는 다른 사람의 매매법을 알 수 없었습니다. 그리고 알게 되더라도 ‘검증’하기 쉽지 않았기 때문에 믿을 수 없었죠. 하지만 세상이 변했습니다. 지금은 유튜브, 커뮤니티, 책, 논문 등 여러 채널로 누구나 매매법을 공부할 수 있습니다. 그리고 더 나아가 우리는 이제 AI를 이용하여 직접 매매법을 검증할 수 있는 세상에 살아가고 있습니다.

저는 사실 과거에 ‘그런 건 무조건 안 돼’, ‘다 사기꾼이야’라는 마음을 가졌습니다. 아마 속기 싫은 마음이었던 것 같습니다. 그래서 세상의 매매법은 전혀 살펴보지 않고, 제가 나름 만든 개똥철학으로 투자했죠. 하지만 제가 만든 원칙은 그 깊이가 너무나도 얕았습니다. 그래서 손해를 보면 감정적으로 매도했고, 오랜 손해가 이익으로 바뀌면 더 큰 이익을 볼 수 있음에도 그냥 팔아버렸습니다. 그리고 깨달았죠. 나는 그냥 감으로, 감정적으로 매매할 뿐이구나… 사실 매매법을 공부하는 행위는 저에게 그 어떤 손해도 없습니다. 근데 괜한 편견으로 아무 공부도 하지 않았던 것이었죠. 그때부터 마음을 바꿔 세상의 나온 매매법을 하나씩 살펴보기 시작했습니다.

그리고 오늘 알려드릴 방법론을 통해 검증의 과정을 거치기 시작했죠. 검증 과정을 거치고 보니 놀랍게도 각 매매법은 시기에 따라 명확한 장단점을 가지고 있었습니다. 예를 들어 대폭등 시기에 더 많은 수익을 내는 로직이 있었고, 대폭락 - 변동성 장세에 변동성을 이용하여 수익을 내거나 손해를 방지하는 로직도 있었습니다. 세상의 수많은 사람들은 나름의 방식으로 투자하고 있었고, 그 매매법은 다 각자의 장단점이 있었습니다. 이렇게 수집한 매매법은 제 무기가 되었습니다.

그다음부터 저는 시기에 따른 ‘매매법 포트폴리오’를 만들고 발전시키고 있습니다. 예를 들어 대세 상승장이라고 생각되는 시기에는 ‘안정적 매매법과 현금’의 비중을 줄이고 ‘공격적 매매법’ 중 상승기에 적합한 매매법의 비중을 높입니다. 혹은 대폭락이 있을지 모르는 변동성 장세에서는 ‘안정적 매매법과 현금’의 비중을 대폭 높이고 ‘공격적 매매법’ 중 변동성을 이용하는 매매법의 비중을 높입니다. 이런 식으로 평균 수익률을 높이고 MDD를 낮추는 전략을 시기별로 이용하고 있죠. 그렇게 24년 제 평균 수익률은 54% 정도가 되었습니다. 어떤 분들은 ‘겨우 54%? 별로 안 되네?’라고 생각하실지 모르겠습니다. 하지만, 이 방식은 하나의 자산에, 그리고 하나의 타이밍에 몰빵하여 전 재산을 도박하듯 투자하는 투자 방식이 아닙니다. 다양한 자산에 배분하여 수익의 꾸준함을 높이며 안정적으로 수익을 내는 방법론입니다. 이런 평균 자산 배분의 수익률은 4~8%입니다. 강환국 작가의 거인의 포트폴리오를 보면 다양한 자산 배분 방법론을 섞어서 수익률 13%, MDD -10%를 만들어내는 방법론도 나오죠. 이게 자산 배분 포트폴리오 방법론의 최선이 아닐까 싶습니다. 서로 다른 자산에 투자하는 자산 배분의 방식으로 투자하여 최대 낙폭을 줄이고, 수익률 54%를 만들어 내었다는 건, 과거 제 투자법에 비하면 엄청난 성과였습니다.

만약 여러분이 자신만의 매매법으로 투자하고 있다면 더욱 ‘검증’이 필요합니다. 예를 들어 ‘나는 200일 이동평균선과 미국 금리를 기준으로 투자하고 있었어’라고 한다면, 과거에 그 기준이 과연 적절했는지를 반드시 검증해 봐야 합니다. 그리고 그 검증도 시기별로 나눠봐야 합니다. 대폭락 시기에는 과연 적절한 기준이었는지, 대세 하락기, 박스권, 대세 상승기, 대폭등 시기에도 과격 적절했는지 각각 나눠서 살펴봐야 합니다. 그리고 지금의 시기에 대한 예측에 따라서 다른 매매법을 활용해야 합니다.

검증이 없는 투자법은 여러 문제가 있습니다. 첫째는 원칙을 지키기 힘듭니다. 인간의 감정은 투자의 원칙을 지킬 수 없게 설계되었습니다. 기계적으로 투자해야 한다는 말을 들어보셨나요? 원칙이 있고, 그걸 정말로 믿는다면 우리는 기계가 되어야 합니다(사실 우리가 기계가 될 필요는 없습니다. 원칙을 정말로 믿는다면 그대로 자동 매매 시스템으로 만들면 됩니다.) 많은 분이 원칙을 지키는, 기계적인 투자를 못 해서 손실을 봅니다. 그 후 매매일지도 쓰고, 복기도 하며 스스로 무얼 잘못했는지 반성하는 시간을 가지죠. 하지만 그건 총과 칼이 난무하는 전쟁터에서 돌멩이로 이기겠다는 마인드입니다. 세상은 변했습니다. 변한 세상에 우리도 총과 칼을 지녀야 합니다.

둘째, 검증이 없는 투자법은 장단점을 알 수 없습니다. 장단점을 알 수 없다면 어떤 시기에 어떤 전략을 사용해야 좋을지 알 수 없죠. 이 세상의 모든 시기에 모두 적절한 매매법은 없습니다. 수익률 차원에서도, 최대 하락 폭(MDD) 차원에서도 모든 매매법은 장단점을 가지고 있습니다. 검증의 과정을 거치면 그 장단점을 파악할 수 있습니다. 이 전자책에서는 여러분이 이 장단점을 파악할 수 있는 토대를 만들어드립니다. 즉, 언제든, 특정 시점에 꺼낼 수 있는 무기(매매법)의 리스트를 만드는 방법을 알려드립니다. AI가 등장한 새롭게 변화하는 투자 세상에서 우리는 바로 이 무기 리스트를 만들어내야 합니다.

1단계

먼저 매매법을 찾아야 합니다. 세상에는 감사하게도 자신의 투자법을 투명하게 오픈하며 수익의 과정도 계속 인증해 가는 투자자들이 있습니다. 외국에는 변동성 돌파로 유명한 래리 윌리엄스나, 올웨더 포트폴리오로 유명한 레이 달리오 같은 분들이 있고, 대한민국에는 퀀트 투자로 유명하신 강환국 님, 무한매수법으로 알려진 라오어 님이나 레버리지 장기투자라는 새로운 관점으로 매매를 진행하고 있는 디밸롭몽 님 등 여러 투자자가 있습니다.

그리고 각각의 투자법은 지표, 뉴스, 재무제표 등 여러 데이터를 이용하여 투자합니다. 그 모든 데이터는 다 기록이 남아있죠. 기록이 남아있는 한 우리는 검증할 수 있습니다. 이 전자책에서는 ‘매매 정보(캔들, 거래량 등)’에 포커싱을 맞춰 데이터를 수집하는 방법을 말씀드립니다.

매매법을 찾았다면, 원리와 근거, 그리고 성과를 정리해야 합니다. 예를 들어 라오어 님의 무한매수법은 시기별 분할매수를 통해 평단가를 낮춰서 한 번이라도 ‘고가’가 평단가의 10%를 넘기면 전량 매도라는 방법론을 사용합니다. 그 원리의 근거는 ‘달러 코스트 에버리징’이라는 벤저민 그레이엄의 방법론입니다. 그로 인해 그분은 코로나 변동성 시기에 월 2,000만 원을 인증하는 성과를 냈죠. 이런 식으로 각 매매법의 원리와 근거, 성과를 정리합니다. 그래야 명확한 검증이 가능합니다.

2단계

과거 특정 일별 혹은 분별 가격 정보와 거래량 정보 등은 대부분 거래소에서 제공해 줍니다. 예를 들어 업비트 개발자 센터에 들어가 보면 초, 분, 일, 주, 월, 연 단위의 과거 캔들 정보를 제공해 주는 것을 볼 수 있습니다.
이런 홈페이지를 보면 너무 어려워 보입니다. 하지만 이제는 이 홈페이지의 모든 정보를 다 이해할 필요는 없습니다. 이제 AI에게 이 홈페이지를 학습시키기만 하면 됩니다.

3단계

학습을 시킨다는 건 간단합니다. 그냥 홈페이지의 모든 내용을 복사해서 붙여 넣으면 됩니다. 인간의 입장에서는 정리되지 않은 문서이기에 이해할 수 없지만, AI는 정리되지 않은 문서도 이해할 수 있습니다. 이렇게 가격 정보를 가져오는 페이지의 내용을 학습시키면 데이터를 불러오는 부분은 끝납니다.

그리고 우리는 매매법을 학습시켜야 합니다. 이때, 보통 우리는 GPT를 인간화해서 생각합니다. 때문에 GPT에게 적는 글을 인간에게 설명하듯 깔끔하게 적으려고 노력하죠. 하지만 GPT는 인간이 아닙니다. AI에게 필요한 건 깔끔한 설명이 아니라 ‘충분한 설명’입니다. 말이 반복적이어도 괜찮습니다. 심지어 오타가 나도 AI는 이해할 수 있습니다. 하지만 ‘충분히 설명’하지 않으면 AI는 다른 말을 하기 시작합니다. 때문에 우리가 학습한 매매법을 최대한 상세히 충분하게 설명하는 과정이 필수적입니다.

그리고 난 후, 코드를 요청합니다. 코드를 요청한다는 건 ‘첨부한 매매법 로직과 가격 정보를 가져오는 페이지를 토대로 가격 정보를 가져와서 매매법을 백테스트하는 파이썬 코드를 만들어줘’라고 프롬프트를 적으면 됩니다.

4단계

그럼 우리가 코드를 100% 이해하지 못해도, GPT가 코드를 만들어줍니다. 이제 해당 코드를 동작시키기 위한 지식이 필요합니다. 이때도 GPT를 활용할 수 있습니다.

‘나는 비전공자이고, 코딩에 대해서 아무것도 모르는 상황이야. 이 상황에서 코드를 동작시키기 위해 설치하고 실행해야 할 것을 단계별로 알려줘’

위와 같은 프롬프트를 통해 GPT를 활용하여 설치할 것을 설치한 뒤 코드를 동작시키면 됩니다. 물론 이 동작 방식에는 ‘문제를 해결하기 어렵다’라는 단점이 있습니다. 때문에 ‘GPT의 답변을 이해하고 적절한 명령을 내릴 수 있는 수준’의 지식을 익혀야 합니다.

5단계

코드를 통해 우리가 알아내야 하는 정보는 매매법의 시기별 결과입니다. 저는 기본적으로 시기를 크게 ‘대폭락장’, ‘대세 하락장’, ‘박스권’, ‘대세 상승장’, ‘대폭등장’으로 나눕니다. 그리고 미국 금리에 따라 나름의 시기를 잡고, 앞으로 어떤 시장이 펼쳐질지 예상하여 매매법을 배치합니다.

이후 각 매매법의 기대 수익률, MDD, 샤프지수 등 각자 필요하다고 생각되는 결괏값을 찾아서 정리하면 됩니다. 저는 각 시기의 ‘기간’이 다르므로, ‘일’단위로 나누어 기대 수익률을 파악합니다. 그리고 다른 매매법과의 비교를 위해 월 단위와 년도 단위도 함께 기록합니다.

6단계

그렇게 정리한 결괏값은 아래와 같은 표로 만들 수 있습니다. 이 표는 각자의 매매법 무기가 됩니다. 시기에 따라 적절한 매매법을 선택할 수 있게 되는 거죠. 이렇게 각 매매법에 따른 표가 나오면 모든 준비는 끝납니다.
이제 여러분이 판단하는 시기에 따라 매매법을 배치하기만 하면 됩니다.